금감원 관계자는 15일 “MIDAS를 활용하면 은행이 제출한 신용평가시스템과 리스크 추정치가 적합한 지를 한눈에 파악할 수 있다”며 “모형 승인 이후에도 이를 지속적으로 모니터링 할 수 있다”고 설명했다.
내년 1월부터 시행될 예정인 신BIS협약은 기존의 자기자본 산정에 있어서 신용리스크의 측정을 보다 정교화하고 운영리스크를 측정대상에 추가했다. 또한 신용과 운영리스크 각각에 대해 정교한 정도가 점차 높아지는 리스크 측정방법을 3개씩 제시, 은행이 선택토록 했다.
신용리스크 산출방식도 외부 신용평가기관의 신용등급에 따라 위험가중치를 차등적용(0% ~ 150%)하는 표준방법 외에 은행 자체적으로 신용리스크 측정 및 관리를 할 수 있는 내부등급법(IRB: Internal Ratings based Approach)도 인정된다. 하지만 내부등급법을 사용하기 위해서는 금융감독 당국의 사전 승인을 받아야 한다.
이 관계자는 “내부등급법 승인을 위해서는 은행당 2만 페이지에 달하는 서류를 검토해야 한다”며 “이번 시스템을 이용하면 자료분석 시간이 단축되고 은행간 비교분석도 가능하다”고 설명했다.
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