"부실채권 2.5%면 BIS비율 한자리수"

머니투데이

이학렬 기자

-추가손실 7.2조 흡수 가능
-"부실채권 5%면 BIS 8.3%…일부은행 구조조정"
-"자본확충 필요…상황 악화시 정부 나서야"

은행의 부실채권이 2003년 카드사태 수준으로 늘어나면 국제결제은행(BIS) 비율이 한자리수로 떨어진다는 분석이 나왔다. 이에 따라 미국처럼 정부가 나서서 직접 자본확충에 참여하는 방안을 검토해야 한다는 주장이 제기됐다.

LG경제연구원은 7일 '국내은행의 건전성 평가와 시사점'이라는 보고서를 통해 "부실채권 비중이 2.5%로 증가한다면 국내 은행의 BIS 비율은 9.7%로 낮아진다"고 밝혔다.

2003년 카드사태때 부실채권 비중은 2.7%였다. 경기가 악화돼 부실채권 비중이 2003년 수준으로 높아지면 은행들은 더 이상 건전하다는 평가를 받지 못하게 되는 셈이다.

다만 연구원은 "추가적인 손실이 7조2000억원을 조금 넘어 흡수가 가능하다"고 전했다.

연구원은 "부실채권 비중이 5%로 증가하면 BIS비율은 8.3%로 떨어지고 추가적인 부실은 18조원"이라며 "2007년 은행들의 순이익이 10조원이었음을 감안하면 은행이 자체적으로 감당하기 어렵게 된다"고 밝혔다.

특히 BIS 비율이 8%이하로 떨어지면 부실금융기관으로 지정돼 구조조정 대상이 되기 때문에 일부 은행의 경우 구조조정 대상이 될 수 있다.

연구원은 또 "부실채권 비중이 7%로 확대되면 손실규모는 26조원으로 불어나고 BIS비율은 7.2%로 떨어진다"고 추정했다. 이어 "국내 경제성장률이 2%대이하로 하락하고 세계경제 부진이 계속되면 은행의 부실채권 비중이 5%대이상으로 상승할 가능성을 배제할 수 없다"고 덧붙였다.

이에 연구원은 "자본확충을 통해 은행의 대출여력을 확대하는 것이 필요하다"고 제안했다. 경기부진으로 손실이 확대되는 것에 선제적인 대응이 필요하다는 설명이다. 특히 "자본확충은 주식발행을 통한 유상증자가 바람직하다"고 덧붙였다.

연구원은 또 "은행채 발행을 통한 은행들의 자체적인 자본조달은 금리하락 지연, 회사채 수요 잠식 등의 부작용이 있다"며 “상황이 악화될 경우 미국처럼 우선주 매입이나 후순위채 매입 등과 같이 정부가 나서서 직접 자본확충에 참여하는 것을 검토할 수 있다”고 밝혔다.

한편 지난 9월말 현재 국내 일반은행의 평균 BIS 비율은 10.63%로 건전성에 문제가 없다고 평가받는 10%이상을 간신히 유지했다. 전체 여신에서 차지하는 부실채권의 비중은 0.80%로 여전히 낮은 수준이다.