BIS규제,저축은행 위험관리에 영향 못 줘

머니투데이

임대환 기자

금융감독의 잣대로 활용되고 있는 BIS비율이 상호저축은행의 위험관리에 별 영향을 주지 못하는 것으로 나타났다.

금융연구원 정찬우 선임연구위원이 1일 발표한 '저축은행 리스크관리의 현황 및 평가(1)' 보고서에 따르면 저축은행 70% 이상이 리스크관리위원회를 운영중이지만 제 역할을 못하고 있는 것으로 조사됐다.

보고서는 전국의 저축은행을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 30%에 가까운 저축은행이 리스크관리위원회를 운영하고 있지 않으며 운영중인 저축은행도 최고경영자가 위원회에 직접 참여하는 경우는 40%를 약간 웃도는 정도에 그쳤다고 밝혔다.

분기 1회 이상 위원회를 개최하는 저축은행은 전체의 63.5%에 불과했고 그나마 임원급으로 위원회가 구성되는 경우도 32.8%에 그쳐 대부분의 위원회가 부서장급 차원에서 운영되고 있다.

특히 리스크관리위원회에서 자본적정성을 논의한다는 응답은 42.9%에 불과해 국제결제은행(BIS) 자기자본규제 등이 실제 저축은행의 위험과 관련한 의사결정에 별 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다고 보고서는 분석했다.

보고서는 "실제 BIS 비율을 독립변수로 한 회귀분석 결과 자산규모 3000억원 이하 소형 저축은행의 경우에만 BIS비율이 대출증가율에 의미있는 영향을 줄 뿐 대형 및 중형 저축은행은 이런 상관관계가 발견되지 않았다"고 지적했다.

보고서는 서민금융의 경우 본질적으로 위험이 큰 반면 과학적 위험 관리기법을 적용하기 위한 객관적 자료축적은 매우 어렵기 때문에 적절한 위험관리 및 내부통제 역량을 갖추지 못한 금융기관은 장기생존이 불가능하다고 경고했다.

정 연구위원은 "실증분석 결과 대부분의 저축은행이 경기변동 등에 따른 개별여신 부실 등을 리스크관리의 주요 문제로 인식은 하고 있었지만 전사적인 차원의 체계적인 리스크 관리는 이뤄지지 못하고 있음을 시사한다"고 말했다.