은행, 바젤2에 '웃고 운다'

올해부터 바젤2 제도가 시행되면서 대부분 은행들의 BIS비율이 크게 하락한 것으로 나타났다. 금융감독당국이 올해에 한해 바젤1,2 기준 비율 중 높은 비율을 인정키로 해 '급한 불'은 껐지만, 앞으로 BIS비율을 지키기 위한 은행들의 움직임이 본격화될 것으로 전망된다.

29일 금융감독원에 따르면 바젤2 기준 국내 은행들의 BIS비율은 지난 3월말 현재 11.16%로 바젤1 기준 BIS비율(11.94%)보다 0.78%포인트 하락한 것으로 나타났다.


한국씨티은행 등 14개 은행의 바젤2 기준 BIS비율이 바젤1 기준보다 하락한 반면, 국민은행 등 4개 은행은 상승해 대조를 보였다.

바젤1 기준 대비 바젤2 BIS비율 하락폭이 가장 큰 은행은 한국씨티은행(-2.03%포인트)이었고, 외환은행(-1.63%포인트), 하나은행(-1.13%포인트), 대구은행(-1.12%포인트), 경남은행(-1.10%포인트), 수협(-1.10%포인트), 우리은행(-1.00%포인트) 등도 BIS비율이 크게 떨어졌다.

반면 국민은행의 바젤2 BIS비율은 12.30%로 바젤1 기준보다 0.33%포인트 상승했고, 전북은행(+0.19%포인트), 제주은행(+0.09%포인트), SC제일은행(0.06%포인트) 등도 높아졌다.


새로 도입된 바젤2 기준은 △1년 미만 한도여신거래 미사용한도 및 운영리스크에 대한 추가 자본 적립 의무화 △소매익스포져에 대한 위험가중치 완화(100%→75%) 등을 주요 골자로 하고 있다.

이 때문에 1년 미만 미사용한도 금액이 큰 상당수 은행들의 바젤2 기준 BIS비율이 바젤1 기준보다 하락했다. 반면 이미 내부등급법 승인을 받아 위험가중치가 낮게 산정된 국민은행과 자산포트폴리오 중 소매익스포져 비중이 큰 일부 은행들은 BIS비율이 상승했다는 것이 금감원의 분석이다.

금융감독당국은 국내은행의 BIS비율이 미국, 영국 등 선진국보다는 다소 낮지만, 보완자본 인정여력을 감안할 때 일단 '양호한 수준'으로 평가하고 있다. 그러나 자본적정성이 안정적으로 유지되고 바젤2 BIS비율제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 지도에 나선다는 방침이다.

금감원 관계자는 "앞으로 은행들이 과도한 위험자산 확대를 위한 부채성 자본을 조달하는 것을 억제해 내실경영에 주력토록 지도할 것"이라며 "내부유보 확대 등 기본자본 확충을 통해 BIS비율의 질적수준을 제고하고, 내부등급법 승인요건을 조속한 시일 내 충족토록 유도할 계획"이라고 밝혔다.

한편 내부등급법 승인신청을 한 6개 은행 중 국민은행과 신한은행이 승인을 받았고, 산업, 기업, 외환, 하나은행 등 4곳은 미흡한 사항에 대한 보완작업을 진행중이다.

앞서 금감원은 바젤2 시행에 따라 BIS비율이 하락할 것을 우려, 올해에 한해 경영실태평가 및 적기시정조치 적용시 바젤1, 2 기준 BIS비율 중 높은 비율을 적용토록 한 바 있다.